# 지표 겹쳐 쓰기: 세 개의 필터가 하나의 신호보다 나은 이유 신호 하나만으로는 너무 자주 나오고, 너무 자주 틀립니다. 필터를 하나 더할 때마다 서로 다른 종류의 손실 거래가 걸러집니다. 이 강의에서는 Market Open에서 진행한 실제 연구 사례를 따라갑니다. 한 구조 신호는 테스트한 모든 시장에서 손실을 냈지만, 그 위에 필터 두 개를 더 쌓자 달라졌습니다. ## 신호 하나, 온갖 종류의 실수 단순한 구조 신호를 하나 생각해 봅시다. SMC 차트가 그리는 모든 CHoCH를 1분 차트에서 진입하고, 손절은 스윙에, 목표가는 그 거리의 두 배에 둡니다. 그럴듯해 보입니다. 실제로는 세 가지 서로 다른 실수를 한꺼번에 저지릅니다. - **노이즈.** 빠른 차트에서는 구조가 이리저리 뒤집힙니다. 많은 거래가 손절이나 목표가에 닿기 훨씬 전에 다음 반대 신호로 청산됩니다. - **추세와 싸우기.** 큰 흐름에 반하는 신호가 흐름을 따르는 신호와 거의 같은 수만큼 나오며, 바로 그 신호들의 확률이 가장 나쁩니다. - **수수료.** 평균 수익이 1% 안팎이고 모든 거래가 진입과 청산 때마다 수수료를 내면, 수수료 전에는 대략 본전인 전략이 수수료 후에는 뚜렷한 마이너스가 됩니다. 세 가지는 원인이 서로 달라서, 어떤 설정 하나로 모두 고칠 수는 없습니다. 도구를 조합해야 하는 이유가 바로 이것입니다. 각 도구는 서로 다른 질문에 답해야 합니다. ## 필터 1: 더 엄격한 구조 신호 (IDM) 첫 번째 필터는 *이것이 진짜 성격 전환인가, 아니면 그냥 노이즈인가?*를 묻습니다. Price Action — SolAtlas는 **IDM CHoCH**만 받을 수 있습니다. 이는 유도(인듀스먼트) 스윕으로 확인된 스윙에서 일어난 성격 전환입니다. 이렇게 하면 신호 대부분이 버려집니다. 1분 차트에서 신호 수는 시장당 수백 개에서 하루에 한 개 정도로 줄고, 남은 거래는 손절 폭이 더 넓으며 몇 분이 아니라 몇 시간 동안 유지됩니다. ## 필터 2: 추세 방향으로 거래하기 (EMA 200) 두 번째 필터는 *큰 흐름은 어느 쪽으로 가고 있는가?*를 묻습니다. BUY는 가격이 EMA 200 위에서 마감할 때만, SELL은 아래에서 마감할 때만 진입합니다. 추세에 반하는 신호는 건너뜁니다. 연구에서는 남은 IDM 거래 대부분이 이미 EMA 200의 올바른 쪽에 있었고, 이 필터는 그렇지 않은 소수를 형식적으로 걸러냈을 뿐입니다. ## 필터 3: 이긴 거래가 진 거래를 메우게 하기 (3 R) 세 번째 필터는 *보상이 충분히 큰가?*를 묻습니다. 목표가는 진입 캔들 종가 기준으로 리스크의 3 ×에 둡니다. 거래 수가 줄고 손절 폭이 넓어지면, 이긴 거래의 수익이 손실과 수수료를 메울 만큼 커집니다. 연구에서는 승률이 40% 미만이어도 충분했습니다. 평균 수익이 평균 손실보다 훨씬 컸기 때문입니다. 합쳐 보면, 이것이 바로 Price Action — SolAtlas가 BUY ▲ / SELL ▼로 그리는 규칙입니다. IDM CHoCH를 EMA 200 추세 방향으로만 받고, 손절은 구조 수준에, 목표가는 리스크의 3 ×에 두며, 반대 방향 IDM CHoCH가 나오면 거래를 청산합니다. AI SMC IDM 모드의 AI Indicator 봇도 같은 규칙으로 거래합니다.  ## 연구가 보여 준 것 이 연구는 1분, 5분, 15분 차트에서 288개 변형을 시험하고, 10일치 데이터로 후보를 고른 뒤, 최종 후보만 그보다 앞선 30일과 한 번도 쓰지 않은 코인 4개에서 다시 테스트했습니다. 결과는 각 거래의 가격 움직임을 수수료 차감 후, 레버리지 적용 전 기준으로 합한 값입니다. | 1분 차트, 30일, 10개 시장 (표본 외) | 거래 수 | 승률 | 순손익 | 수익 낸 시장 | |---|---|---|---|---| | 단순 신호 (Classic CHoCH, 목표 2 R, 신호마다 반대 포지션) | 9,447 | 28.5% | −901% | 0/10 | | IDM만, 목표 2 R | 350 | 38.9% | +15.7% | 5/10 | | **IDM + EMA 200 + 목표 3 R** | 331 | 36.9% | +58.9% | 7/10 | 이 표는 수익 약속이 아니라 필터에 관한 교훈으로 읽어 주십시오. 각 층이 손실 거래 한 묶음을 걸러냈습니다. IDM은 노이즈와 수수료 대부분을 줄였고, 추세 필터와 3 R 목표가 작은 우위를 쓸 만한 우위로 바꾸었습니다. 같은 세 필터가 어디서나 통한 것은 아닙니다. 5분과 15분 차트에서는 데이터의 앞뒤 절반 모두에서 버틴 것이 하나도 없었으므로, 여기서의 우위는 1분 차트에 한정된 것입니다. ## 알트코인, 미국 주식, 금에 적용하기 Market Open에서는 차트로 보여 주는 어떤 시장에도 같은 규칙을 올릴 수 있습니다. Hyperliquid와 Binance의 알트코인 perp, NVDA나 TSLA 같은 미국 주식 perp, 그리고 금입니다. 연구는 암호화폐 시장 아홉 개와 주식 perp 한 개를 다루었습니다. 금은 테스트하지 않았고, 거래 시간과 변동성이 다른 시장은 다르게 움직일 수 있습니다. 새로운 시장에서 이 규칙에 기대기 전에, 그 시장의 신호를 데모 계좌로 몇 주 동안 지켜보십시오. ## 증거금이 아니라 리스크로 크기 정하기 IDM 손절은 폭이 넓고 들쭉날쭉해서, 거리가 1% 미만부터 10% 넘게까지 다양합니다. 증거금과 레버리지를 고정하면, 넓은 손절 한 번이 증거금 자체보다 큰 손실이 될 수 있습니다. 연구에서는 손절에 걸릴 때마다 계좌의 같은 고정 비율, 예를 들어 1%만 잃도록 각 거래의 크기를 정했습니다. 가장 긴 연패는 10번이었으므로, 거래당 1%로도 계좌는 최악의 시점에 약 15% 줄었습니다. 현재 봇은 거래마다 고정 증거금을 쓴다는 점에 유의하십시오. 가장 넓은 손절도 감수할 수 있는 손실이 되도록 증거금과 레버리지를 충분히 작게 유지하십시오. ## 솔직한 한계 - 288개 변형을 시험했습니다. 이만큼 많이 시험하면 운만으로 좋아 보이는 것이 생깁니다. 표본 외 검증은 이 위험을 줄이지만 없애지는 못합니다. - 약 40일 동안 약 390건의 거래는 적당한 규모의 표본일 뿐, 장기적인 증거가 아닙니다. - 슬리피지가 중요합니다. 편도마다 0.10%의 슬리피지를 더하자 우위가 거의 본전 수준으로 줄었습니다. - 과거 결과는 다음 거래에 대해 아무것도 말해 주지 않습니다. 필터를 조합하면 출발점의 확률이 좋아질 뿐, 전략이 안전해지지는 않습니다. 전체 연구 노트는 공개되어 있습니다: [전략과 그 테스트](https://claude.ai/artifact/AJePV9uFs24e7UPFcAcfv2), [ZEC와 PUMP에서의 봇 백테스트](https://claude.ai/artifact/FtQa6598SpGWAPz4gf8TpB). ## Market Open에서 해 보기 1. 유동성이 좋은 시장(BTC, ETH, SOL 또는 ZEC)을 1m 차트로 열고 Price Action — SolAtlas를 추가합니다. 2. **신호** 탭을 열고 추세 필터 EMA를 잠시 0으로 바꾼 뒤, 추세에 반하는 신호가 얼마나 더 나타나는지 세어 봅니다. 다시 200으로 돌려놓습니다. 3. 최근 BUY / SELL 다섯 개를 결과 태그까지 따라가서, TP, SL, 반대 신호 중 무엇으로 청산되었는지 기록합니다. 4. 데모 계좌로 주식 perp나 금에서도 같은 것을 해 보고, 신호가 얼마나 자주 나오는지와 손절 폭이 얼마나 넓은지 비교합니다. _교육용 콘텐츠이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 거래는 증거금보다 큰 손실이 날 수 있습니다._