Volatilitas EWMA
Volatilitas EWMA (RiskMetrics): varians berbobot eksponensial dari return close-ke-close, disetahunkan dalam persen, cepat bereaksi terhadap guncangan baru.
Cara membacanya
- Nilai lebih tinggi berarti return terbaru lebih besar; nilai lebih rendah berarti pasar lebih tenang.
- Return terbaru berbobot paling besar, sehingga lonjakan langsung terlihat lalu memudar perlahan.
- Berguna untuk membandingkan risiko saat ini dengan riwayat terbaru.
Pengaturan utama
- Lambda (peluruhan) 0,94: lebih tinggi = lebih lambat, lebih halus.
- Setahunkan aktif; nonaktif = per bar, dalam persen.
Perlu diketahui
- Digambar di panelnya sendiri di bawah chart.