Biến động EWMA
Biến động EWMA (RiskMetrics): phương sai có trọng số hàm mũ của lợi suất giữa các giá đóng cửa, quy đổi theo năm tính phần trăm, phản ứng nhanh với cú sốc mới.
Cách đọc
- Giá trị cao nghĩa là lợi suất gần đây lớn; thấp là thị trường yên hơn.
- Lợi suất gần nhất có trọng số lớn nhất nên đột biến hiện ngay và giảm dần.
- Hữu ích để so sánh rủi ro hiện tại với lịch sử gần đây.
Cài đặt chính
- Lambda (độ suy giảm) 0.94: cao hơn = chậm và mượt hơn.
- Quy đổi theo năm bật; tắt = theo nến, tính phần trăm.
Lưu ý
- Vẽ trong khung riêng bên dưới biểu đồ.