Волатильность EWMA
Волатильность EWMA (RiskMetrics): экспоненциально взвешенная дисперсия доходностей от закрытия к закрытию, приведённая к году, в процентах; быстро реагирует на новые шоки.
Как читать
- Более высокие значения означают более крупные недавние доходности; более низкие — более спокойный рынок.
- Недавние доходности весят больше всего, поэтому всплески видны сразу и затухают постепенно.
- Полезна для сравнения текущего риска с недавней историей.
Основные настройки
- Lambda (затухание) 0,94: выше = медленнее и плавнее.
- Приводить к году включено; выкл. = за бар, в процентах.
Полезно знать
- Рисуется в отдельной панели под графиком.