ইন্ডিকেটর একসঙ্গে ব্যবহার: কেন তিনটি ফিল্টার একটি সিগন্যালের চেয়ে ভালো
একা একটি সিগন্যাল খুব ঘন ঘন আসে এবং খুব ঘন ঘন ভুল হয়। প্রতিটি নতুন ফিল্টার আলাদা এক ধরনের লোকসানি ট্রেড সরিয়ে দেয়। এই পাঠে Market Open-এর একটি বাস্তব গবেষণার উদাহরণ দেখা হবে, যেখানে একটি স্ট্রাকচার সিগন্যাল পরীক্ষিত প্রতিটি মার্কেটে টাকা হারাচ্ছিল, যতক্ষণ না তার ওপর আরও দুটি ফিল্টার যোগ করা হয়।
Himbit Academy
একটি সিগন্যাল, সব ধরনের ভুল
একটি সাধারণ স্ট্রাকচার সিগন্যাল ধরুন: SMC চার্ট যত CHoCH আঁকে, সবগুলো 1-মিনিট চার্টে নেওয়া, স্টপ সুইংয়ে আর টার্গেট সেই দূরত্বের দ্বিগুণে। শুনতে যুক্তিসঙ্গত। বাস্তবে এটি একসঙ্গে তিনটি আলাদা ভুল করে:
- নয়েজ। দ্রুত চার্টে স্ট্রাকচার বারবার এদিক-ওদিক উল্টে যায়। অনেক ট্রেড স্টপ বা টার্গেটে পৌঁছানোর অনেক আগেই পরের বিপরীত সিগন্যালে বন্ধ হয়ে যায়।
- ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে লড়াই। বড় মুভের বিরুদ্ধে প্রায় ততগুলোই সিগন্যাল আসে যতগুলো তার পক্ষে, আর সেগুলোরই সম্ভাবনা সবচেয়ে খারাপ।
- ফি। যখন গড় জয় প্রায় 1% আর প্রতিটি ট্রেড ঢোকা ও বেরোনোর সময় ফি দেয়, তখন ফি-র আগে মোটামুটি সমান থাকা একটি স্ট্র্যাটেজি ফি-র পরে স্পষ্টভাবে লোকসানে চলে যায়।
কোনো একটি সেটিং তিনটিই ঠিক করতে পারে না, কারণ এদের কারণ আলাদা। টুল একসঙ্গে ব্যবহারের পুরো যুক্তি এটাই: প্রতিটি টুলের উচিত আলাদা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।
ফিল্টার 1: আরও কড়া স্ট্রাকচার সিগন্যাল (IDM)
প্রথম ফিল্টার জিজ্ঞেস করে, এটা কি চরিত্রের আসল বদল, নাকি শুধুই নয়েজ? Price Action — SolAtlas কেবল IDM CHoCH নিতে পারে, অর্থাৎ এমন একটি সুইংয়ে চরিত্রের বদল যা ইনডিউসমেন্ট সুইপ দিয়ে নিশ্চিত হয়েছে। এতে বেশিরভাগ সিগন্যাল বাদ পড়ে যায়। 1-মিনিট চার্টে সংখ্যাটা প্রতি মার্কেটে শত শত থেকে কমে দিনে মোটামুটি একটিতে নামে, আর বাকি ট্রেডগুলোর স্টপ চওড়া হয় এবং সেগুলো মিনিটের বদলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রাখা হয়।
ফিল্টার 2: ট্রেন্ডের সঙ্গে ট্রেড (EMA 200)
দ্বিতীয় ফিল্টার জিজ্ঞেস করে, বড় মুভ কোন দিকে? দাম EMA 200-এর ওপরে ক্লোজ করলে তবেই BUY নেওয়া হয়, আর নিচে ক্লোজ করলে তবেই SELL। ট্রেন্ডের বিরুদ্ধের সিগন্যাল বাদ দেওয়া হয়। গবেষণায় টিকে থাকা বেশিরভাগ IDM ট্রেড আগে থেকেই EMA 200-এর সঠিক দিকে ছিল; ফিল্টারটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুধু সেই অল্প কয়েকটি সরিয়েছে যেগুলো ছিল না।
ফিল্টার 3: জয়ী ট্রেড দিয়ে হারানো ট্রেডের দাম মেটানো (3 R)
তৃতীয় ফিল্টার জিজ্ঞেস করে, পুরস্কার কি যথেষ্ট বড়? টার্গেট রাখা হয় রিস্কের 3 ×, এন্ট্রি ক্লোজ থেকে মাপা। কম ট্রেড আর চওড়া স্টপের সঙ্গে জয়গুলো এত বড় হয় যে লোকসান আর ফি দুটোই পুষিয়ে দেয়। গবেষণায় 40%-এর কম উইন রেটই যথেষ্ট ছিল, কারণ গড় জয় গড় লোকসানের চেয়ে অনেক বড় ছিল।
সব মিলিয়ে, Price Action — SolAtlas যেটিকে BUY ▲ / SELL ▼ হিসেবে আঁকে, এটাই ঠিক সেই নিয়ম: IDM CHoCH, কেবল EMA 200-এর ট্রেন্ডের সঙ্গে, স্টপ স্ট্রাকচার লেভেলে, টার্গেট রিস্কের 3 ×, আর বিপরীত IDM CHoCH ট্রেড বন্ধ করে। AI SMC IDM মোডে AI Indicator বটও ঠিক এই নিয়মেই ট্রেড করে।
গবেষণা কী দেখাল
গবেষণাটি 1-, 5- ও 15-মিনিট চার্টে 288টি ভ্যারিয়েন্ট চেষ্টা করেছে, 10 দিনের ডেটায় প্রার্থী বেছেছে, তারপর কেবল চূড়ান্ত প্রার্থীদের আরও পুরোনো 30 দিনে এবং আগে কখনো না দেখা 4টি কয়েনে আবার পরীক্ষা করেছে। ফলাফল হলো প্রতিটি ট্রেডের দামের মুভের যোগফল, ফি-র পরে এবং লিভারেজের আগে।
| 1-মিনিট চার্ট, 30 দিন, 10টি মার্কেট (আউট অব স্যাম্পল) | ট্রেড | উইন রেট | নিট | লাভে থাকা মার্কেট |
|---|---|---|---|---|
| সাধারণ সিগন্যাল (Classic CHoCH, টার্গেট 2 R, প্রতিটি সিগন্যালে উল্টে যাওয়া) | 9,447 | 28.5% | −901% | 0/10 |
| কেবল IDM, টার্গেট 2 R | 350 | 38.9% | +15.7% | 5/10 |
| IDM + EMA 200 + টার্গেট 3 R | 331 | 36.9% | +58.9% | 7/10 |
টেবিলটিকে ফিল্টার নিয়ে একটি শিক্ষা হিসেবে পড়ুন, রিটার্নের প্রতিশ্রুতি হিসেবে নয়। প্রতিটি স্তর একদল লোকসানি ট্রেড সরিয়েছে: IDM নয়েজ আর বেশিরভাগ ফি কেটেছে, আর ট্রেন্ড ফিল্টার ও 3 R টার্গেট একটি ছোট সুবিধাকে কাজে লাগানোর মতো সুবিধায় বদলেছে। একই তিনটি ফিল্টার সব জায়গায় কাজ করেনি: 5- ও 15-মিনিট চার্টে ডেটার দুই অর্ধেকেই কিছুই টেকেনি, তাই এখানকার সুবিধা বিশেষভাবে 1-মিনিট চার্টের।
অল্টকয়েন, মার্কিন স্টক আর সোনায় প্রয়োগ
Market Open যে কোনো মার্কেটের চার্ট দেখায়, সেখানে আপনি একই নিয়ম বসাতে পারেন: Hyperliquid ও Binance-এ অল্টকয়েন perp, NVDA বা TSLA-এর মতো মার্কিন স্টক perp, আর সোনা। গবেষণায় নয়টি ক্রিপ্টো মার্কেট আর একটি স্টক perp ছিল। সোনা পরীক্ষা করা হয়নি, আর আলাদা ট্রেডিং সময় ও আলাদা ভোলাটিলিটির মার্কেট আলাদাভাবে আচরণ করতে পারে। নতুন কোনো মার্কেটে এর ওপর ভরসা করার আগে, ডেমো অ্যাকাউন্টে কয়েক সপ্তাহ সেই মার্কেটের সিগন্যাল দেখুন।
মার্জিন নয়, রিস্ক দিয়ে সাইজ ঠিক করুন
IDM স্টপ চওড়া আর অসমান, দূরত্ব 1%-এর কম থেকে 10%-এর বেশি পর্যন্ত। নির্দিষ্ট মার্জিন আর নির্দিষ্ট লিভারেজে একটি চওড়া স্টপই মার্জিনের চেয়ে বেশি খরচ করাতে পারে। গবেষণায় প্রতিটি ট্রেডের সাইজ এমনভাবে ঠিক করা হয়েছিল যাতে প্রতিবার স্টপ লাগলে অ্যাকাউন্টের একই নির্দিষ্ট অংশ যায়, যেমন 1%। সবচেয়ে লম্বা লোকসানের ধারা ছিল 10টি ট্রেড, তাই প্রতি ট্রেডে 1% হলেও অ্যাকাউন্ট সবচেয়ে খারাপ সময়ে প্রায় 15% নেমেছিল। মনে রাখবেন, বট এখন প্রতি ট্রেডে নির্দিষ্ট মার্জিন ব্যবহার করে, তাই এর মার্জিন আর লিভারেজ এত ছোট রাখুন যাতে সবচেয়ে চওড়া স্টপও এমন লোকসান হয় যা আপনি মেনে নেন।
সৎ সীমাবদ্ধতা
- 288টি ভ্যারিয়েন্ট চেষ্টা করা হয়েছে। এত বেশি পরীক্ষা করলে কিছু শুধু ভাগ্যের জোরে ভালো দেখায়। আউট-অব-স্যাম্পল যাচাই এই ঝুঁকি কমায়, কিন্তু দূর করে না।
- মোটামুটি 40 দিনে প্রায় 390টি ট্রেড একটি মাঝারি স্যাম্পল, দীর্ঘমেয়াদি প্রমাণ নয়।
- স্লিপেজ গুরুত্বপূর্ণ: প্রতি দিকে 0.10% বাড়তি স্লিপেজে সুবিধা সংকুচিত হয়ে প্রায় ব্রেক-ইভেনে নেমে এসেছে।
- অতীতের ফলাফল পরের ট্রেড সম্পর্কে কিছুই বলে না। ফিল্টার একসঙ্গে ব্যবহার করলে শুরুর সম্ভাবনা ভালো হয়; তাতে কোনো স্ট্র্যাটেজি নিরাপদ হয়ে যায় না।
গবেষণার পুরো নোট সবার জন্য খোলা: স্ট্র্যাটেজি ও তার পরীক্ষা এবং ZEC ও PUMP-এ বটের ব্যাকটেস্ট।
Market Open-এ চেষ্টা করুন
- একটি লিকুইড মার্কেট (BTC, ETH, SOL বা ZEC) 1m চার্টে খুলুন এবং Price Action — SolAtlas যোগ করুন।
- এর সিগন্যাল ট্যাব খুলুন, ট্রেন্ড ফিল্টার EMA কিছুক্ষণের জন্য 0 করুন, এবং গুনুন ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে কতগুলো বাড়তি সিগন্যাল দেখা যায়। তারপর আবার 200 করুন।
- শেষ পাঁচটি BUY / SELL তাদের ফলাফল ট্যাগ পর্যন্ত অনুসরণ করুন এবং লিখে রাখুন কতগুলো TP-তে, কতগুলো SL-এ, আর কতগুলো বিপরীত সিগন্যালে বন্ধ হয়েছে।
- ডেমোতে একটি স্টক perp বা সোনায় একই জিনিস চেষ্টা করুন, এবং তুলনা করুন সিগন্যাল কত ঘন ঘন আসে আর স্টপ কত চওড়া।
শিক্ষামূলক কনটেন্ট, বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। লিভারেজড ট্রেডিংয়ে আপনার মার্জিনের চেয়েও বেশি হারাতে পারেন।