বাস্তবে VWAP ও Anchored VWAP
VWAP হলো একটি শুরুর বিন্দু থেকে সবাই যে গড় দাম দিয়েছে, কে কত ট্রেড করেছে সেই অনুযায়ী ওজন দেওয়া। কোনো সেশনে ক্রেতা নাকি বিক্রেতা নিয়ন্ত্রণে আছে তা বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায়গুলোর একটি এটি।
Himbit Academy
VWAP আসলে কী মাপে
প্রতিটি ট্রেডের একটি দাম আর একটি সাইজ থাকে। দুটো গুণ করুন, সেশন শুরু থেকে সব যোগ করুন, তারপর মোট ভলিউম দিয়ে ভাগ করুন। এটাই VWAP। 50 BTC-র একটি ট্রেড একে 0.1 BTC-র ট্রেডের চেয়ে অনেক বেশি নাড়ায়, আর মূল কথা সেটাই: এটি দেখায় আসল টাকা কোথায় হাতবদল হয়েছে, শুধু দাম কোথায় টিক করেছিল তা নয়।
যেহেতু প্রতি সেশনে এটি রিসেট হয়, VWAP দিন শুরু করে দামের ঠিক উপর থেকে, তারপর পিছিয়ে পড়ে। Market Open-এ VWAP ইন্ডিকেটর প্রতিদিন 00:00 UTC-তে রিসেট হয়, আপনার চার্ট যে টাইমজোনই দেখাক না কেন।
ন্যায্য মূল্য হিসেবে VWAP
কাজের মানসিক মডেলটা হলো: VWAP সেই দাম, যেখানে আজকের গড় অংশগ্রহণকারী লাভ-ক্ষতি শূন্যে আছে। BTC যদি 101,200-এ ট্রেড হয় আর সেশন VWAP হয় 100,400, তাহলে আজকের গড় ক্রেতা লাভে আর গড় বিক্রেতা লোকসানে। ক্রেতারা জিতছে। VWAP-এর নিচে উল্টো।
এ কারণেই দাম প্রায়ই এর কাছে প্রতিক্রিয়া দেখায়। আগে কেনা লং-রা এটি রক্ষা করে, কারণ এর নিচে নামলে গড় লং লোকসানে চলে যায়। শর্ট-রা এর দিকে ফিরতি র্যালিকে ন্যায্য মূল্যে বিক্রির দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে দেখে। কোনো দলেরই জেতার নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু দুই দলই নজর রাখে।
মিন রিভার্শনের দিন আর ট্রেন্ডের দিন
একই লাইন দুই ধরনের দিনে খুব আলাদা আচরণ করে, আর প্রথম কাজ হলো বোঝা আপনি কোন ধরনের দিনে আছেন।
একটি রোটেশন দিনে VWAP প্রায় সমতল থাকে আর দাম বারবার একে ক্রস করে। এর অনেক উপরে উঠে যাওয়া দাম আবার এর দিকে বিক্রি হয়ে নামে, আর অনেক নিচের ডিপ কিনে নেওয়া হয়। এমন দিনে VWAP থেকে দূরে সরে যাওয়া মুভের বিপরীতে গিয়ে এর কাছে ফেরার টার্গেট করাই স্বাভাবিক ট্রেড।
একটি ট্রেন্ড দিনে দাম শুরুতেই VWAP ছেড়ে যায় আর এক পাশে থেকে যায়। VWAP নিজেও ঢালু হতে শুরু করে। পুলব্যাকগুলো এর দিকে আসে আর ভেদ করে ক্লোজ না করেই ফিরে যায়। এমন দিনে মুভের বিপরীতে গেলেই মানুষ পিষ্ট হয়, কারণ টানটা আরও টানতেই থাকে।
এদের আলাদা করতে কয়েকটি সূত্র কাজে আসে:
- প্রথম কয়েক ঘণ্টায় দাম কতবার VWAP ক্রস করেছে। অনেকবার ক্রস রোটেশনের দিকে ঝোঁকে; একবারও না হলে ট্রেন্ডের দিকে।
- লাইনের ঢাল। সমতল মানে ভারসাম্য। স্থির ঢাল মানে এক পক্ষ নিয়ন্ত্রণে।
- পুলব্যাক কেমন আচরণ করে। VWAP থেকে সরাসরি বাউন্স ট্রেন্ডের দিকে ঝোঁকে; একে কেটে পার হওয়া রোটেশনের দিকে।
দুপুর পর্যন্ত এর কোনোটাই নিশ্চিত নয়, আর কিছু দিন খবরের পর এক ধরন থেকে অন্য ধরনে বদলে যায়। নমনীয় থাকুন।
Anchored VWAP
সেশন VWAP উত্তর দেয় "আজ কে জিতছে।" Anchored VWAP উত্তর দেয় "এই নির্দিষ্ট মুহূর্ত থেকে কে জিতছে।" Market Open-এ অ্যাঙ্কর করার দুটি উপায় আছে: Anchored VWAP ড্রয়িং টুল (Volume-Based ড্রয়িংয়ের নিচে) আপনি যে ক্যান্ডেলে ক্লিক করেন সেখান থেকে হিসাব শুরু করে, আর Anchored VWAP ইন্ডিকেটর প্রতিটি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক UTC ওপেন থেকে শুরু হওয়া লাইন যোগ করে, ঐচ্ছিক ±σ ব্যান্ডসহ।
অ্যাঙ্কর করার ভালো জায়গা:
- একটি বড় সুইং লো বা হাই। যে লো থেকে আপট্রেন্ড শুরু হয়েছে সেখানে অ্যাঙ্কর করুন। যতক্ষণ দাম ওই লাইনের উপরে টিকে থাকে, লো-এর পর থেকে কেনা ক্রেতারা গড়ে লাভে আছে।
- একটি ঘটনা। বড় কোনো ম্যাক্রো রিলিজের ক্যান্ডেলে, অথবা স্টক পার্পের ক্ষেত্রে আর্নিংসের প্রতিক্রিয়ায় অ্যাঙ্কর করুন। ধরুন আর্নিংসের পর NVDA পার্প 175 থেকে 188-এ গ্যাপ করেছে। ওই ক্যান্ডেল থেকে একটি Anchored VWAP দেখায় যারা ওই প্রতিক্রিয়ায় ট্রেড করেছে তাদের সবার গড় খরচ। ধীরে ধীরে এর দিকে ফিরে আসা হলো পরীক্ষা, ওই ক্রেতারা এখনও বিশ্বাস রাখে কি না।
- একটি ব্রেকআউট ক্যান্ডেল। যেখানে দাম রেঞ্জ ছেড়েছে সেখানে অ্যাঙ্কর করুন। দাম যদি আবার ওই লাইনের নিচে নামে, ব্রেকআউট ট্রেডাররা সামগ্রিকভাবে লোকসানে, আর বেরিয়ে যাওয়ার চাপ বাড়তে পারে।
সবখানে অ্যাঙ্কর করবেন না। সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত থেকে দুই-তিনটি লাইন, এলোমেলো ক্যান্ডেল থেকে দশটি লাইনের চেয়ে ভালো।
সৎ সীমাবদ্ধতা
VWAP একটি গড়। এটি অতীত বর্ণনা করে আর পরের ক্যান্ডেল সম্পর্কে কিছুই জানে না। পাতলা মার্কেটে কয়েকটি বড় প্রিন্ট একে টেনে এদিক-ওদিক নিতে পারে। দাম কেন যেখানে আছে সেখানে, সে সম্পর্কেও এটি কিছু বলে না। এটিকে আপনার আগে থেকে ভরসা করা লেভেলের সাথে মেলান, অথবা একই মুভের উপর আঁকা Fixed Range Volume Profile-এর সাথে, যাতে গড় কোথায় আছে তার পাশাপাশি ভলিউম কোথায় জমেছে তাও দেখতে পান।
Market Open-এ চেষ্টা করুন
- 5m চার্টে BTC খুলুন, VWAP যোগ করুন এবং UTC দিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত দাম কতবার এটি ক্রস করে গুনুন।
- Anchored VWAP ড্রয়িং টুল নিন আর সবচেয়ে সাম্প্রতিক বড় সুইং লো-তে ক্লিক করুন। এর তুলনায় দাম কোথায় আছে লিখে রাখুন।
- VWAP-এ একটি ক্রসিং অ্যালার্ট সেট করুন, যাতে দাম এর কাছে ফিরে এলে জানতে পারেন। Market Open আপনার ব্রাউজারে খোলা থাকলেই কেবল অ্যালার্ট ট্রিগার হয়।
- কয়েকটি পুরোনো সেশনে Bar Replay ব্যবহার করুন আর চালানোর আগে প্রতিটিকে রোটেশন বা ট্রেন্ড হিসেবে চিহ্নিত করুন।
শিক্ষামূলক কনটেন্ট, বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। লিভারেজড ট্রেডিংয়ে আপনার মার্জিনের চেয়েও বেশি হারাতে পারেন।