DOM 가격 사다리 읽는 법
DOM은 가격을 세로로 늘어놓은 사다리로, 시장가 근처의 각 수준마다 얼마가 매수 대기 중인지, 얼마가 매도 대기 중인지, 그리고 그곳에서 실제로 얼마가 거래되었는지를 보여 줍니다.
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사다리에 표시되는 것
Market Open에서는 오더북 패널의 DOM 탭에 있으며, Book 탭과 Delta 탭 옆에 있습니다. 각 행이 하나의 가격입니다. 행마다 그곳에 걸린 매수 물량, 매도 물량, 그리고 그 가격에서 거래된 거래량이 나옵니다. 물량이 유난히 큰 수준은 강조 표시되므로 숫자를 하나하나 읽지 않아도 눈에 띕니다. 마지막 체결가는 표시되고, 가운데 행이 사다리를 그 가격에 고정해 주므로 가격이 움직여도 사다리가 스크롤되어 사라지지 않습니다.
차트는 모든 것을 캔들로 압축합니다. 사다리는 그 반대입니다. 움직임이 일어나는 정확한 가격을 한 틱씩 보여 줍니다.
걸린 물량과 체결된 거래량
이 두 숫자는 비슷해 보이지만 의미가 전혀 다르고, 둘을 혼동하는 것이 초보자가 가장 많이 하는 실수입니다.
걸린 물량은 의도입니다. "누가 팔아 주면 이 가격에 40계약을 사겠다"는 말입니다. 거는 데도, 취소하는 데도 비용이 들지 않습니다.
체결된 거래량은 사실입니다. "여기서 40계약이 실제로 오갔다"는 뜻입니다. 누군가 실제로 돈을 걸었습니다.
두 숫자가 맞아떨어지면 그 그림을 더 믿을 수 있습니다. 걸린 물량은 엄청난데 그곳에서 아무것도 거래되지 않는다면 그것은 주장일 뿐입니다. 어떤 수준에서 체결 거래량은 계속 쌓이는데 걸린 물량은 줄어들 기미가 없다면, 누군가 맞는 즉시 주문을 다시 채워 넣고 있는 것입니다.
마지막 가격 근처의 압력 읽기
쓸모 있는 정보는 대부분 마지막 가격에서 몇 틱 안에 있습니다. 그보다 멀리서는 주문이 너무 쉽게 생겼다 사라져서 큰 의미가 없습니다.
NVDA 무기한 선물이 182.40에 거래되고 있다고 합시다. 사다리를 보면 가격 아래에는 몇백 단위씩의 얇은 매수가 있고, 182.45부터 182.60까지는 두꺼운 매도가 있습니다. 겉으로는 약세로 보입니다. 매수자보다 매도자가 많으니까요. 이제 1분 동안 지켜봅니다. 매수자들이 182.45의 매도 호가를 계속 사들이고 182.45의 체결 열은 늘어나는데, 그곳에 걸린 물량은 거의 같은 수준 아래로 줄지 않습니다. 가격은 오르지 않지만 내리지도 않습니다.
해석은 두 가지이고, 기다리면 사다리가 어느 쪽이 맞는지 알려 줍니다. 182.45의 매도 호가가 결국 소진되고 가격이 182.50, 182.60으로 빠르게 올라간다면, 매수자들이 끈질긴 매도자를 흡수했고 위쪽 길이 더 열린 것입니다. 매수자들이 사들이기를 멈추고 대신 가격 아래의 매수 호가가 맞기 시작한다면, 매도자가 이겼고 가격은 미끄러질 가능성이 큽니다. 하지 말아야 할 것은 처음 10초 안에 결정하는 것입니다.
그 밖에 눈여겨볼 만한 것들입니다.
- 가격이 다가오면 철회되는 매수 호가. 아무도 받아 주려 하지 않으니 하락이 빨라질 수 있습니다.
- 앞으로 나서는 물량. 최우선 매수 호가가 체결될 때마다 한 틱씩 올라간다면 매수자가 쫓아가고 있는 것입니다.
- 한 가격에 오랫동안 몰리는 체결 거래량. 그 가격을 두고 싸움이 벌어지고 있으며, 이긴 쪽이 빠른 움직임을 얻는 경우가 많습니다.
대형 수준 강조 표시
강조 표시는 수십 개의 행을 훑어보는 수고를 덜어 주어 편리합니다. 하지만 강조된 수준은 큰 주문일 뿐, 강한 주문은 아닙니다. 히트맵 레슨에서 설명했듯이 큰 주문은 철회될 수 있습니다. 강조 표시는 "가격이 여기 오면 무슨 일이 일어날까?"라는 질문으로 받아들이고, 실제로 가격이 오면 체결 열을 지켜보세요.
피해야 할 실수
화면에 있는 매수와 매도를 모두 더해 합계를 비교해도 알 수 있는 것은 거의 없습니다. 20틱 떨어진 주문은 거는 데 비용이 적고 거의 체결되지 않습니다.
빠른 시장에서 계획 없이 사다리를 읽으면 지치고 충동적인 클릭으로 이어집니다. 어느 수준이 중요한지 미리 정하고, 그 수준 주변에서만 사다리를 쓰세요.
마지막으로, 사다리에는 기억이 없습니다. 현재만 보여 줍니다. 차트를 옆에 두어 지금이 박스권의 위인지, 아래인지, 아니면 어중간한 곳인지 알 수 있게 하세요.
Market Open에서 해 보기
- BTC나 ETH 같은 유동성이 큰 마켓을 열고, 오더북 패널을 열어 DOM 탭으로 바꿉니다.
- 가격 근처의 강조된 수준 하나를 골라 가격이 도달할 때까지 지켜봅니다. 철회되었는지, 일부 체결되었는지, 완전히 뚫렸는지 적어 둡니다.
- 같은 순간을 Book 탭과 차트에서도 비교해, 한 사건이 세 가지 화면에서 어떻게 보이는지 익힙니다.
- 실제 돈으로 거래하기 전에 데모 계좌에서 그 수준 주변에 주문을 넣고 취소하는 연습을 합니다.
교육용 콘텐츠이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 거래는 증거금보다 큰 손실이 날 수 있습니다.