기술적 분석중급8 분 분량

지표 겹쳐 쓰기: 세 개의 필터가 하나의 신호보다 나은 이유

신호 하나만으로는 너무 자주 나오고, 너무 자주 틀립니다. 필터를 하나 더할 때마다 서로 다른 종류의 손실 거래가 걸러집니다. 이 강의에서는 Market Open에서 진행한 실제 연구 사례를 따라갑니다. 한 구조 신호는 테스트한 모든 시장에서 손실을 냈지만, 그 위에 필터 두 개를 더 쌓자 달라졌습니다.

Himbit Academy2026. 10. 17.공유

신호 하나, 온갖 종류의 실수

단순한 구조 신호를 하나 생각해 봅시다. SMC 차트가 그리는 모든 CHoCH를 1분 차트에서 진입하고, 손절은 스윙에, 목표가는 그 거리의 두 배에 둡니다. 그럴듯해 보입니다. 실제로는 세 가지 서로 다른 실수를 한꺼번에 저지릅니다.

• 노이즈. 빠른 차트에서는 구조가 이리저리 뒤집힙니다. 많은 거래가 손절이나 목표가에 닿기 훨씬 전에 다음 반대 신호로 청산됩니다.
• 추세와 싸우기. 큰 흐름에 반하는 신호가 흐름을 따르는 신호와 거의 같은 수만큼 나오며, 바로 그 신호들의 확률이 가장 나쁩니다.
• 수수료. 평균 수익이 1% 안팎이고 모든 거래가 진입과 청산 때마다 수수료를 내면, 수수료 전에는 대략 본전인 전략이 수수료 후에는 뚜렷한 마이너스가 됩니다.

세 가지는 원인이 서로 달라서, 어떤 설정 하나로 모두 고칠 수는 없습니다. 도구를 조합해야 하는 이유가 바로 이것입니다. 각 도구는 서로 다른 질문에 답해야 합니다.

필터 1: 더 엄격한 구조 신호 (IDM)

첫 번째 필터는 *이것이 진짜 성격 전환인가, 아니면 그냥 노이즈인가?*를 묻습니다. Price Action — SolAtlas는 IDM CHoCH만 받을 수 있습니다. 이는 유도(인듀스먼트) 스윕으로 확인된 스윙에서 일어난 성격 전환입니다. 이렇게 하면 신호 대부분이 버려집니다. 1분 차트에서 신호 수는 시장당 수백 개에서 하루에 한 개 정도로 줄고, 남은 거래는 손절 폭이 더 넓으며 몇 분이 아니라 몇 시간 동안 유지됩니다.

필터 2: 추세 방향으로 거래하기 (EMA 200)

두 번째 필터는 *큰 흐름은 어느 쪽으로 가고 있는가?*를 묻습니다. BUY는 가격이 EMA 200 위에서 마감할 때만, SELL은 아래에서 마감할 때만 진입합니다. 추세에 반하는 신호는 건너뜁니다. 연구에서는 남은 IDM 거래 대부분이 이미 EMA 200의 올바른 쪽에 있었고, 이 필터는 그렇지 않은 소수를 형식적으로 걸러냈을 뿐입니다.

필터 3: 이긴 거래가 진 거래를 메우게 하기 (3 R)

세 번째 필터는 *보상이 충분히 큰가?*를 묻습니다. 목표가는 진입 캔들 종가 기준으로 리스크의 3 ×에 둡니다. 거래 수가 줄고 손절 폭이 넓어지면, 이긴 거래의 수익이 손실과 수수료를 메울 만큼 커집니다. 연구에서는 승률이 40% 미만이어도 충분했습니다. 평균 수익이 평균 손실보다 훨씬 컸기 때문입니다.

합쳐 보면, 이것이 바로 Price Action — SolAtlas가 BUY ▲ / SELL ▼로 그리는 규칙입니다. IDM CHoCH를 EMA 200 추세 방향으로만 받고, 손절은 구조 수준에, 목표가는 리스크의 3 ×에 두며, 반대 방향 IDM CHoCH가 나오면 거래를 청산합니다. AI SMC IDM 모드의 AI Indicator 봇도 같은 규칙으로 거래합니다.

연구가 보여 준 것

이 연구는 1분, 5분, 15분 차트에서 288개 변형을 시험하고, 10일치 데이터로 후보를 고른 뒤, 최종 후보만 그보다 앞선 30일과 한 번도 쓰지 않은 코인 4개에서 다시 테스트했습니다. 결과는 각 거래의 가격 움직임을 수수료 차감 후, 레버리지 적용 전 기준으로 합한 값입니다.

이 표는 수익 약속이 아니라 필터에 관한 교훈으로 읽어 주십시오. 각 층이 손실 거래 한 묶음을 걸러냈습니다. IDM은 노이즈와 수수료 대부분을 줄였고, 추세 필터와 3 R 목표가 작은 우위를 쓸 만한 우위로 바꾸었습니다. 같은 세 필터가 어디서나 통한 것은 아닙니다. 5분과 15분 차트에서는 데이터의 앞뒤 절반 모두에서 버틴 것이 하나도 없었으므로, 여기서의 우위는 1분 차트에 한정된 것입니다.

알트코인, 미국 주식, 금에 적용하기

Market Open에서는 차트로 보여 주는 어떤 시장에도 같은 규칙을 올릴 수 있습니다. Hyperliquid와 Binance의 알트코인 perp, NVDA나 TSLA 같은 미국 주식 perp, 그리고 금입니다. 연구는 암호화폐 시장 아홉 개와 주식 perp 한 개를 다루었습니다. 금은 테스트하지 않았고, 거래 시간과 변동성이 다른 시장은 다르게 움직일 수 있습니다. 새로운 시장에서 이 규칙에 기대기 전에, 그 시장의 신호를 데모 계좌로 몇 주 동안 지켜보십시오.

증거금이 아니라 리스크로 크기 정하기

IDM 손절은 폭이 넓고 들쭉날쭉해서, 거리가 1% 미만부터 10% 넘게까지 다양합니다. 증거금과 레버리지를 고정하면, 넓은 손절 한 번이 증거금 자체보다 큰 손실이 될 수 있습니다. 연구에서는 손절에 걸릴 때마다 계좌의 같은 고정 비율, 예를 들어 1%만 잃도록 각 거래의 크기를 정했습니다. 가장 긴 연패는 10번이었으므로, 거래당 1%로도 계좌는 최악의 시점에 약 15% 줄었습니다. 현재 봇은 거래마다 고정 증거금을 쓴다는 점에 유의하십시오. 가장 넓은 손절도 감수할 수 있는 손실이 되도록 증거금과 레버리지를 충분히 작게 유지하십시오.

솔직한 한계

• 288개 변형을 시험했습니다. 이만큼 많이 시험하면 운만으로 좋아 보이는 것이 생깁니다. 표본 외 검증은 이 위험을 줄이지만 없애지는 못합니다.
• 약 40일 동안 약 390건의 거래는 적당한 규모의 표본일 뿐, 장기적인 증거가 아닙니다.
• 슬리피지가 중요합니다. 편도마다 0.10%의 슬리피지를 더하자 우위가 거의 본전 수준으로 줄었습니다.
• 과거 결과는 다음 거래에 대해 아무것도 말해 주지 않습니다. 필터를 조합하면 출발점의 확률이 좋아질 뿐, 전략이 안전해지지는 않습니다.

전체 연구 노트는 공개되어 있습니다: 전략과 그 테스트, ZEC와 PUMP에서의 봇 백테스트.

Market Open에서 해 보기

1. 유동성이 좋은 시장(BTC, ETH, SOL 또는 ZEC)을 1m 차트로 열고 Price Action — SolAtlas를 추가합니다.
2. 신호 탭을 열고 추세 필터 EMA를 잠시 0으로 바꾼 뒤, 추세에 반하는 신호가 얼마나 더 나타나는지 세어 봅니다. 다시 200으로 돌려놓습니다.
3. 최근 BUY / SELL 다섯 개를 결과 태그까지 따라가서, TP, SL, 반대 신호 중 무엇으로 청산되었는지 기록합니다.
4. 데모 계좌로 주식 perp나 금에서도 같은 것을 해 보고, 신호가 얼마나 자주 나오는지와 손절 폭이 얼마나 넓은지 비교합니다.

교육용 콘텐츠이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 거래는 증거금보다 큰 손실이 날 수 있습니다.