Volatilidade EWMA
Volatilidade EWMA (RiskMetrics): variância com ponderação exponencial dos retornos de fechamento a fechamento, anualizada em porcentagem, que reage rápido a novos choques.
Como ler
- Valores mais altos significam retornos recentes maiores; valores mais baixos, um mercado mais calmo.
- Os retornos recentes pesam mais, então os picos aparecem na hora e se desfazem aos poucos.
- Útil para comparar o risco atual com o histórico recente.
Configurações principais
- Lambda (decaimento) 0,94: maior = mais lento, mais suave.
- Anualizar ativado; desativado = por barra, em porcentagem.
Bom saber
- Desenhado em um painel próprio abaixo do gráfico.