EWMA 변동성
EWMA 변동성(RiskMetrics): 종가 대 종가 수익률의 지수 가중 분산을 연율화해 퍼센트로 나타내며, 새로운 충격에 빠르게 반응합니다.
읽는 방법
- 값이 높을수록 최근 수익률 변동이 크고, 낮을수록 시장이 차분합니다.
- 최근 수익률의 비중이 가장 크므로 급등락은 즉시 나타나고 서서히 사라집니다.
- 현재 위험을 최근 이력과 비교하는 데 유용합니다.
주요 설정
- Lambda(감쇠) 0.94: 높을수록 느리고 부드럽습니다.
- 연율화 켜짐, 끄면 봉당 퍼센트.
알아 두면 좋은 점
- 차트 아래 별도 창에 그려집니다.