Yang-Zhang 변동성
Yang-Zhang 변동성: 봉 사이의 갭, 시가에서 종가까지의 움직임, Rogers-Satchell 추정치를 결합한 값을 연율화해 퍼센트로 나타냅니다.
읽는 방법
- 값이 높을수록 가격 변동이 크고, 낮을수록 시장이 차분합니다.
- 낮은 수준에서 변동성이 오르면 돌파가 동반되는 경우가 많습니다.
- 봉 안의 움직임뿐 아니라 봉 사이의 갭도 반영합니다.
주요 설정
- 구간 20봉.
- 연율화 켜짐(1년 365일), 끄면 봉당 퍼센트.
알아 두면 좋은 점
- 차트 아래 별도 창에 그려집니다.