Технічний аналізСередній8 хв читання

Поєднання індикаторів: чому три фільтри кращі за один сигнал

Один сигнал сам по собі спрацьовує надто часто й надто часто помиляється. Кожен доданий фільтр прибирає свій тип збиткових угод. У цьому уроці розібрано реальний дослідницький випадок на Market Open: структурний сигнал втрачав гроші на кожному перевіреному ринку, доки поверх нього не додали ще два фільтри.

Himbit Academy17 жовт. 2026 р.Поділитися

Один сигнал, усі види помилок

Візьмімо простий структурний сигнал: кожен CHoCH, який малює графік SMC, на 1-хвилинному графіку, зі стопом за свінгом і ціллю на подвоєній відстані. Звучить розумно. На практиці він робить одразу три різні помилки:

• Шум. На швидкому графіку структура постійно перевертається туди й назад. Багато угод закриваються наступним протилежним сигналом задовго до того, як дійдуть до стопу чи цілі.
• Торгівля проти тренду. Сигналів проти великого руху приблизно стільки ж, скільки за ним, і в них найгірші шанси.
• Комісії. Коли середній виграш близько 1%, а кожна угода платить комісію на вході й на виході, стратегія, яка до комісій приблизно в нулі, після комісій стає явно збитковою.

Жодне налаштування не виправляє всі три одразу, бо в них різні причини. У цьому й увесь аргумент на користь поєднання інструментів: кожен має відповідати на своє запитання.

Фільтр 1: суворіший структурний сигнал (IDM)

Перший фільтр запитує: це справжня зміна характеру чи просто шум? Price Action — SolAtlas може брати лише CHoCH по IDM, тобто зміну характеру на свінгу, підтвердженому зняттям індьюсменту. Це відкидає більшість сигналів. На 1-хвилинному графіку їх кількість падає із сотень на ринок приблизно до одного на день, а угоди, що лишаються, мають ширші стопи й тримаються годинами, а не хвилинами.

Фільтр 2: торгувати за трендом (EMA 200)

Другий фільтр запитує: куди йде великий рух? BUY береться лише тоді, коли ціна закривається вище EMA 200, SELL — лише коли нижче. Сигнал проти тренду пропускається. У дослідженні більшість угод по IDM, що лишилися, і так були на правильному боці EMA 200; фільтр формально прибрав ті нечисленні, що були не на ньому.

Фільтр 3: нехай прибуткові угоди оплачують збиткові (3 R)

Третій фільтр запитує: чи достатньо велика винагорода? Ціль ставиться на 3 × ризик, рахуючи від закриття свічки входу. Коли угод менше, а стопи ширші, виграші достатньо великі, щоб покрити збитки й комісії. У дослідженні вистачило відсотка перемог нижче 40%, бо середній виграш був набагато більшим за середній збиток.

Разом це саме те правило, яке Price Action — SolAtlas малює як BUY ▲ / SELL ▼: CHoCH по IDM, лише за трендом EMA 200, стоп на структурному рівні, ціль на 3 × ризик, а протилежний CHoCH по IDM закриває угоду. Бот AI Indicator у режимі AI SMC IDM торгує за цим самим правилом.

Що показало дослідження

У дослідженні перевірили 288 варіантів на 1-, 5- і 15-хвилинних графіках, відібрали кандидатів на 10 днях даних, а потім перевірили повторно лише фіналістів на 30 раніших днях і на 4 монетах, які раніше не використовувалися. Результати — це сума руху ціни за кожною угодою після комісій, без урахування плеча.

Читайте таблицю як урок про фільтри, а не як обіцянку прибутковості. Кожен шар прибрав групу збиткових угод: IDM зрізав шум і більшу частину комісій, а фільтр тренду й ціль 3 R перетворили маленьку перевагу на придатну до роботи. Ті самі три фільтри спрацювали не скрізь: на 5- і 15-хвилинних графіках нічого не витримало перевірки на обох половинах даних, тож перевага тут стосується саме 1-хвилинного графіка.

Застосування до альткоїнів, акцій США та золота

Market Open дає змогу поставити те саме правило на будь-який ринок, який він показує на графіку: перпи альткоїнів на Hyperliquid і Binance, перпи акцій США, наприклад NVDA чи TSLA, і золото. Дослідження охопило дев'ять криптовалютних ринків і один перп на акцію. Золото не перевірялося, а ринки з іншими годинами торгівлі та іншою волатильністю можуть поводитися інакше. Перш ніж покладатися на правило на новому ринку, поспостерігайте за сигналами на ньому на демо-рахунку кілька тижнів.

Розмір позиції за ризиком, а не за маржею

Стопи по IDM широкі й нерівномірні: від менш ніж 1% до понад 10% від ціни. За фіксованої маржі й фіксованого плеча один широкий стоп може коштувати більше за саму маржу. У дослідженні розмір кожної угоди добирали так, щоб спрацювання стопу коштувало ту саму фіксовану частку рахунку, наприклад 1%. Найдовша серія збитків становила 10 угод, тому навіть при 1% на угоду рахунок у найгірший момент просідав приблизно на 15%. Зважте, що зараз бот використовує фіксовану маржу на угоду, тож тримайте його маржу й плече настільки невеликими, щоб навіть найширший стоп залишався збитком, який ви готові прийняти.

Чесні обмеження

• Було перевірено 288 варіантів. Коли перевіряєш так багато, деякі виглядають добре просто завдяки везінню. Перевірка поза вибіркою знижує цей ризик, але не усуває його.
• Близько 390 угод приблизно за 40 днів — це помірна вибірка, а не довгостроковий доказ.
• Прослизання важливе: з додатковим прослизанням 0,10% у кожен бік перевага скоротилася приблизно до беззбитку.
• Минулі результати нічого не кажуть про наступну угоду. Поєднання фільтрів покращує стартові шанси; воно не робить стратегію безпечною.

Повні нотатки дослідження відкриті: стратегія та її перевірки і бектест бота на ZEC і PUMP.

Спробуйте в Market Open

1. Відкрийте ліквідний ринок (BTC, ETH, SOL або ZEC) на графіку 1m і додайте Price Action — SolAtlas.
2. Відкрийте його вкладку Сигнали, ненадовго поставте EMA фільтра тренду на 0 і порахуйте, скільки додаткових сигналів з'явилося проти тренду. Поверніть значення 200.
3. Простежте останні п'ять BUY / SELL до їхніх міток результату й позначте, скільки закрилися по TP, по SL або за протилежним сигналом.
4. Спробуйте те саме на перпі акції чи на золоті на демо-рахунку й порівняйте, як часто з'являються сигнали та наскільки широкі стопи.

Освітній матеріал, не інвестиційна порада. Під час торгівлі з плечем можна втратити більше, ніж ваша маржа.