Волатильність EWMA
Волатильність EWMA (RiskMetrics): експоненційно зважена дисперсія доходностей від закриття до закриття, наведена до року, у відсотках; швидко реагує на нові шоки.
Як читати
- Вищі значення означають більші нещодавні доходності; нижчі — спокійніший ринок.
- Нещодавні доходності важать найбільше, тому сплески видно одразу, і згасають вони поступово.
- Корисна для порівняння поточного ризику з нещодавньою історією.
Основні налаштування
- Lambda (загасання) 0,94: вище = повільніше й плавніше.
- Наводити до року увімкнено; вимк. = за бар, у відсотках.
Варто знати
- Малюється в окремій панелі під графіком.