तकनीकी

EWMA वोलेटिलिटी

EWMA वोलेटिलिटी (RiskMetrics): close-to-close रिटर्न का एक्सपोनेंशियली वेटेड वेरिएंस, सालाना प्रतिशत में, जो नए झटकों पर जल्दी रिएक्ट करता है।

इसे कैसे पढ़ें

• ज़्यादा वैल्यू का मतलब हाल के बड़े रिटर्न हैं; कम वैल्यू का मतलब शांत मार्केट है।
• हाल के रिटर्न का वज़न सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उछाल तुरंत दिखते हैं और धीरे-धीरे घटते हैं।
• मौजूदा जोखिम की हाल के इतिहास से तुलना के लिए उपयोगी।

मुख्य सेटिंग्स

• Lambda (decay) 0.94: ज़्यादा = धीमा, ज़्यादा स्मूद।
• Annualise चालू; बंद = प्रति बार, प्रतिशत में।

ध्यान देने योग्य

• चार्ट के नीचे अपने अलग पेन में बनता है।