Volatilidad EWMA
Volatilidad EWMA (RiskMetrics): varianza con ponderación exponencial de los rendimientos de cierre a cierre, anualizada en porcentaje, que reacciona rápido a los shocks nuevos.
Cómo leerlo
- Valores más altos indican rendimientos recientes más grandes; valores más bajos, un mercado más tranquilo.
- Los rendimientos recientes pesan más, así que los picos aparecen de inmediato y se desvanecen poco a poco.
- Útil para comparar el riesgo actual con la historia reciente.
Ajustes clave
- Lambda (decaimiento) 0,94: más alto = más lento y más suave.
- Anualizar activado; desactivado = por barra, en porcentaje.
A tener en cuenta
- Se dibuja en su propio panel bajo el gráfico.