Volatilidade EWMA
Volatilidade EWMA (RiskMetrics): variância com ponderação exponencial dos retornos fecho a fecho, anualizada em percentagem, que reage depressa a novos choques.
Como ler
- Valores mais altos significam retornos recentes maiores; valores mais baixos, um mercado mais calmo.
- Os retornos recentes pesam mais, por isso os picos aparecem de imediato e desvanecem-se aos poucos.
- Útil para comparar o risco atual com o histórico recente.
Definições principais
- Lambda (decaimento) 0,94: mais alto = mais lento, mais suave.
- Anualizar ligado; desligado = por barra, em percentagem.
Bom saber
- Desenhado no seu próprio painel, por baixo do gráfico.