EWMA-Volatilität
EWMA-Volatilität (RiskMetrics): exponentiell gewichtete Varianz der Schluss-zu-Schluss-Renditen, annualisiert in Prozent, die schnell auf neue Schocks reagiert.
So liest du es
- Höhere Werte bedeuten größere jüngste Renditen, niedrigere einen ruhigeren Markt.
- Jüngste Renditen wiegen am meisten, daher zeigen sich Spitzen sofort und klingen allmählich ab.
- Nützlich, um das aktuelle Risiko mit der jüngeren Vergangenheit zu vergleichen.
Wichtige Einstellungen
- Lambda (Abklingfaktor) 0,94: höher = langsamer, glatter.
- Annualisieren an; aus = pro Kerze, in Prozent.
Gut zu wissen
- Wird in einem eigenen Bereich unter dem Chart gezeichnet.