อ่านบันไดราคา DOM
DOM คือบันไดราคาแนวตั้งที่แสดงว่าในแต่ละระดับใกล้ราคาตลาด มีออเดอร์รอซื้อเท่าไร รอขายเท่าไร และแมตช์ไปจริงเท่าไรตรงนั้น
Himbit Academy
บันไดแสดงอะไร
ใน Market Open คุณจะเจอมันในพาเนลออเดอร์บุ๊กที่แท็บ DOM ข้าง Book และ Delta แต่ละแถวคือหนึ่งราคา ทุกแถวจะมีขนาด bid ที่รออยู่ ขนาด ask ที่รออยู่ และวอลุ่มที่แมตช์ที่ราคานั้น ระดับที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติจะถูกไฮไลต์ให้เด่น คุณจึงไม่ต้องอ่านทุกตัวเลข ราคาที่แมตช์ล่าสุดจะถูกมาร์กไว้ และมีแถวกลางคอยยึดบันไดไว้กับราคานั้นเพื่อไม่ให้เลื่อนหายไปเวลาราคาวิ่ง
กราฟบีบทุกอย่างลงในแท่งเทียน บันไดทำตรงกันข้าม มันแสดงราคาที่เกิดแอ็กชันจริงแบบทีละ tick
ออเดอร์ที่รออยู่ กับ วอลุ่มที่แมตช์แล้ว
สองตัวเลขนี้ดูคล้ายกันแต่ความหมายต่างกันมาก และการสับสนสองอย่างนี้เป็นความผิดพลาดที่มือใหม่เจอบ่อยที่สุด
ออเดอร์ที่รออยู่คือความตั้งใจ มันบอกว่า "ฉันพร้อมซื้อ 40 สัญญาที่ราคานี้ ถ้ามีคนขายให้" วางก็ไม่เสียอะไร ยกเลิกก็ไม่เสียอะไร
วอลุ่มที่แมตช์คือข้อเท็จจริง มันบอกว่า "40 สัญญาเปลี่ยนมือที่นี่แล้ว" มีคนควักเงินจริง
เมื่อสองอย่างนี้ไปทางเดียวกัน คุณเชื่อภาพได้มากขึ้น เมื่อออเดอร์รอเยอะมากแต่ไม่มีการแมตช์ มันก็แค่คำอ้าง เมื่อวอลุ่มแมตช์สะสมขึ้นเรื่อย ๆ ที่ระดับหนึ่งแต่ออเดอร์รอตรงนั้นดูไม่ลดลงเลย แปลว่ามีคนเติมออเดอร์ใหม่เร็วพอ ๆ กับที่มันโดนกิน
อ่านแรงกดดันใกล้ราคาล่าสุด
ข้อมูลที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ภายในไม่กี่ tick รอบราคาล่าสุด ไกลออกไปกว่านั้น ออเดอร์โผล่และหายง่ายเกินกว่าจะมีความหมาย
ลองดู NVDA perp ที่ 182.40 บนบันไดคุณเห็น bid บาง ๆ ใต้ราคา ระดับละไม่กี่ร้อยหน่วย และ offer ที่หนากว่าตั้งแต่ 182.45 ถึง 182.60 ดูผ่าน ๆ เหมือน bearish คนขายมากกว่าคนซื้อ ทีนี้ลองนั่งดูสักนาที ฝั่งซื้อเคาะ offer ที่ 182.45 ต่อเนื่อง คอลัมน์วอลุ่มแมตช์ที่ 182.45 โตขึ้นเรื่อย ๆ แต่ออเดอร์รอตรงนั้นไม่เคยลดต่ำกว่าระดับเดิมเท่าไร ราคาไม่ขึ้น แต่ก็ไม่ลง
อ่านได้สองแบบ และถ้ารอ บันไดจะบอกเองว่าแบบไหนถูก ถ้า offer ที่ 182.45 หมดในที่สุดแล้วราคาขยับผ่าน 182.50 และ 182.60 อย่างรวดเร็ว แปลว่าฝั่งซื้อเพิ่งดูดซับคนขายที่ใจเย็นไปได้ และทางข้างบนโล่งขึ้น ถ้าฝั่งซื้อหยุดเคาะและ bid ใต้ราคาเริ่มโดนทุบแทน แปลว่าคนขายชนะและราคามีแนวโน้มไหลลง สิ่งที่ไม่ควรทำคือตัดสินใจในสิบวินาทีแรก
อีกไม่กี่อย่างที่ควรสังเกต:
- Bid ที่ถูกถอนเมื่อราคาลงมาหา ไม่มีใครอยากรับมีด และการลงอาจเร่งขึ้น
- ขนาดที่ขยับขึ้นมาข้างหน้า ถ้า bid ที่ดีที่สุดขยับขึ้นทีละ tick ทุกครั้งที่โดนแมตช์ แปลว่ามีคนซื้อไล่ราคา
- วอลุ่มแมตช์กองอยู่ที่ราคาเดียวเป็นเวลานาน ราคานั้นกำลังถูกแย่งชิง และฝ่ายที่ชนะมักได้การวิ่งเร็ว ๆ
ไฮไลต์ระดับใหญ่
ไฮไลต์มีประโยชน์เพราะช่วยไม่ให้ต้องไล่ดูหลายสิบแถว แต่ระดับที่ถูกไฮไลต์เป็นแค่ออเดอร์ใหญ่ ไม่ใช่ออเดอร์ที่แข็งแรง ออเดอร์ใหญ่ถูกถอนได้ อย่างที่บทเรียน heatmap อธิบายไว้ ให้มองไฮไลต์เป็นคำถาม: "ราคามาถึงตรงนี้แล้วจะเกิดอะไร" แล้วดูคอลัมน์วอลุ่มแมตช์เมื่อราคามาถึง
ข้อผิดพลาดที่ควรเลี่ยง
การรวม bid ทั้งหมดกับ ask ทั้งหมดบนจอแล้วเทียบยอดรวมแทบไม่บอกอะไร ออเดอร์ที่ห่างไปยี่สิบ tick วางได้ถูกมากและแทบไม่โดนแมตช์
การอ่านบันไดในตลาดที่วิ่งเร็วโดยไม่มีแผนทั้งเหนื่อยและทำให้กดมั่ว ตัดสินใจล่วงหน้าว่าสนใจระดับไหน แล้วใช้บันไดเฉพาะรอบระดับนั้น
สุดท้าย บันไดไม่มีความจำ มันแสดงแค่ปัจจุบัน เปิดกราฟไว้ข้าง ๆ เพื่อให้รู้ว่าคุณอยู่บนสุดของกรอบ ล่างสุด หรืออยู่กลางทางที่ไม่มีอะไรเลย
ลองบน Market Open
- เปิดตลาดที่สภาพคล่องดีอย่าง BTC หรือ ETH เปิดพาเนลออเดอร์บุ๊กแล้วสลับไปแท็บ DOM
- เลือกระดับที่ถูกไฮไลต์ใกล้ราคาหนึ่งระดับ แล้วเฝ้าดูจนราคาถึง จดว่ามันถูกถอน แมตช์บางส่วน หรือถูกทะลุไปทั้งหมด
- เทียบช่วงเวลาเดียวกันบนแท็บ Book และบนกราฟ เพื่อเรียนรู้ว่าเหตุการณ์เดียวดูเป็นอย่างไรในสามมุมมอง
- ซ้อมวางและยกเลิกออเดอร์รอบระดับนั้นในบัญชีเดโมก่อนเทรดด้วยเงินจริง
เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดด้วยเลเวอเรจอาจขาดทุนมากกว่ามาร์จิ้นของคุณ