Volume Profile: เงินเปลี่ยนมือที่ไหน
Volume profile คือฮิสโตแกรมที่อยู่ข้างกราฟ แสดงว่าแต่ละราคามีการเทรดไปเท่าไร ซึ่งบอกว่าตลาดทำธุรกรรมจริงจังที่ไหน และแทบไม่หยุดเลยที่ไหน
Himbit Academy
วอลุ่มที่ราคา ไม่ใช่วอลุ่มตามเวลา
แท่งวอลุ่มใต้กราฟตอบคำถาม "แท่งนี้เทรดไปเท่าไร" Volume profile ตอบอีกคำถามหนึ่ง "ราคานี้เทรดไปเท่าไร" ไม่ว่าจะเกิดเมื่อไร มันเอาทุกการเทรดในช่วงของกราฟที่เลือก มาจัดเรียงตามราคา แล้ววาดแท่งแนวนอนหนึ่งแท่งต่อหนึ่งแถวราคา แท่งยาวคือราคาที่มีการเปลี่ยนมือมาก แท่งสั้นคือราคาที่ตลาดวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว
สิ่งนี้ใกล้เคียงกับ TPO profile แต่ไม่เหมือนกัน TPO profile นับเวลาที่ราคา ชั่วโมงที่ซึม ๆ จึงนับเท่ากับชั่วโมงที่คึกคัก Volume profile นับขนาด ส่วนใหญ่ทั้งสองจะตรงกัน เมื่อไม่ตรงกัน เช่นระดับที่ราคานั่งอยู่หลายชั่วโมงด้วยวอลุ่มเบา volume profile มักเป็นตัวบอกที่ดีกว่าว่าโพซิชันจริงถูกสร้างไว้ที่ไหน ด้านเวลาอธิบายไว้ในบทเรียน TPO Profile
POC, VAH และ VAL
POC หรือ point of control คือแถวราคาที่มีวอลุ่มมากที่สุด เป็นที่ที่สัญญาเปลี่ยนมือมากที่สุด จึงเป็นราคาที่เทรดเดอร์จำนวนมากถือโพซิชันมาจากตรงนั้น
Value area คือแถบรอบ POC ที่ครอบคลุมวอลุ่มทั้งหมดในสัดส่วนที่กำหนด ปกติราว 70% ขอบบนคือ VAH ขอบล่างคือ VAL อ่านได้ง่าย ๆ ภายใน value area ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายยินดีเทรดกัน เหนือ VAH ราคาถูกมองว่าแพงและส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธ ใต้ VAL ราคาถูกมองว่าถูก และส่วนใหญ่ก็ถูกปฏิเสธ
ดังนั้นเมื่อราคาออกจาก value area คำถามคือราคาจะได้รับการยอมรับข้างนอกนั้น โดยมีวอลุ่มก่อตัวที่ราคาใหม่ หรือจะถูกปฏิเสธกลับเข้ามาข้างใน
High-volume node และ low-volume node
Profile แทบไม่เคยมีโหนกเดียวที่เรียบร้อย ส่วนใหญ่จะมีหลายช่วงที่หนาคั่นด้วยช่วงที่บาง
- High-volume node (HVN) คือช่วงที่หนา ตลาดทำธุรกรรมตรงนั้นเยอะ เทรดเดอร์จำนวนมากถือโพซิชันจากราคาเหล่านั้น และราคามักช้าลงและแกว่งไปมาเมื่อกลับมา
- Low-volume node (LVN) คือช่วงที่บางระหว่างโหนกเหล่านั้น ตลาดวิ่งผ่านไปเร็ว มักเป็นช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวแรง เมื่อราคากลับมาที่ LVN มักจะถูกปฏิเสธอย่างแรง หรือวิ่งผ่านไปเร็ว ๆ จนถึง HVN ถัดไป
วิธีคิดแบบใช้งานจริงคือ HVN เป็นที่ที่ราคาชอบพัก LVN เป็นที่ที่ราคาไม่ชอบอยู่นาน
Naked POC
เมื่อเซสชันจบ POC ของมันยังคงอยู่เป็นระดับหนึ่ง ถ้าราคายังไม่ได้กลับมาเทรดที่นั่นในเซสชันหลัง ๆ จะเรียกว่า naked POC และแสดงบนกราฟเป็น nPOC
Naked POC มักทำตัวเหมือนแม่เหล็ก แนวคิดคือราคาที่คึกคักที่สุดของเซสชันก่อนยังเป็นจุดอ้างอิงของทุกคนที่เทรดตรงนั้น การกลับไปหามันจึงเป็นจุดที่เป็นธรรมชาติให้เทรดเดอร์กลุ่มนั้นปรับโพซิชัน ไม่ได้แปลว่าราคาต้องไปที่นั่น และ nPOC เก่า ๆ ที่อยู่ห่างราคามากสำคัญน้อยกว่า nPOC ใหม่ ๆ ที่อยู่ใกล้ เมื่อราคาเทรดกลับผ่านมันไปแล้ว มันก็ไม่ naked อีกต่อไป
สามวิธีเลือกช่วง
Profile มีประโยชน์เท่ากับช่วงข้อมูลที่คุณป้อนให้ ใน Market Open Volume Profile มีสามโหมด
- Session หนึ่ง profile ต่อหนึ่งเซสชัน เหมาะกับการสร้างนิสัยรายวัน ใช้ POC, VAH และ VAL ของเมื่อวานเป็นระดับอ้างอิงของวันนี้
- Visible range หนึ่ง profile ครอบทุกอย่างที่อยู่บนจอ ซูมออกก็ครอบหลายสัปดาห์ ซูมเข้าก็ครอบไม่กี่ชั่วโมง เหมาะกับการหา HVN และ LVN ใหญ่ ๆ บนไทม์เฟรมที่สูงกว่า แต่มันเปลี่ยนทุกครั้งที่คุณเลื่อนกราฟ อย่ามองระดับของมันว่าคงที่
- Fixed bars หนึ่ง profile ครอบจำนวนแท่งล่าสุดที่กำหนด คงที่เวลาคุณเลื่อนกราฟ และขยับไปข้างหน้าเมื่อมีแท่งใหม่เกิดขึ้น
วอลุ่มซื้อและวอลุ่มขาย
แต่ละแถวแยกเป็นวอลุ่มซื้อและวอลุ่มขายได้ เป็นการแยกตามฝ่ายรุกแบบเดียวกับที่บทเรียน footprint อธิบายไว้ ฝั่งหนึ่งคือการซื้อแบบ market ที่เคาะ offer อีกฝั่งคือการขายแบบ market ที่ทุบ bid แถวที่ส่วนใหญ่เป็นวอลุ่มขายที่โลว์ของกรอบ ขณะที่ราคาไม่ลงต่อ ส่อว่ามีคนดูดซับแรงขายนั้นด้วยออเดอร์ limit แถวที่ส่วนใหญ่เป็นวอลุ่มซื้อที่ไฮซึ่งไปต่อไม่ได้ ส่อถึงสิ่งที่กลับกัน
อย่าอ่านเกินจริง ตลอดทั้งเซสชัน แถวส่วนใหญ่จะออกมาค่อนข้างสมดุล แถวที่เอียงข้างจะมีความหมายก็ต่อเมื่ออยู่ที่ระดับที่สำคัญอยู่แล้ว
เมื่อ profile เป็นค่าประมาณ
Volume profile ที่แท้จริงต้องใช้ข้อมูลทีละการเทรด Market Open สร้าง profile จากข้อมูล footprint ที่บันทึกไว้ในที่ที่มีข้อมูล ซึ่งเริ่มราว 14 ต.ค. 2026 ในที่ที่ไม่มี profile จะถูกประมาณจากแท่งเทียน วางเมาส์บน legend แล้ว tooltip จะบอกว่า "Footprint data" หรือ "Estimated from candles"
การประมาณจากแท่งเทียนต้องเดาว่าวอลุ่มของแต่ละแท่งกระจายอยู่ในช่วงไฮถึงโลว์อย่างไร และส่วนไหนเป็นการซื้อ รูปทรงโดยรวมมักใกล้พอที่จะหา HVN และ LVN ใหญ่ ๆ ได้ แต่แถว POC ที่แน่นอนและการแยกซื้อขายเชื่อถือได้น้อยกว่า ให้มอง profile ที่ประมาณเป็นภาพร่าง และให้น้ำหนักกับระดับที่มาจากข้อมูล footprint จริงมากกว่า
ตัวอย่างจริง
สมมติ ETH ใช้เวลาส่วนใหญ่ของเมื่อวานอยู่ระหว่าง 3,880 ถึง 4,010 profile ของเซสชันมี POC ที่ 3,950 VAH ที่ 4,010 และ VAL ที่ 3,880 มี LVN บาง ๆ แถว 4,030 ถึง 4,050 ที่หลงเหลือจากการพุ่งขึ้นเร็ว ๆ แล้วแผ่วลง และมี nPOC จากสามวันก่อนที่ 3,820
เช้านี้ราคาร่วงลงมาที่ 3,870 ต่ำกว่า VAL นิดเดียว มีสองผลลัพธ์ที่ควรวางแผนไว้ ถ้าแท่งถัดไปดันกลับขึ้นเหนือ 3,880 และวอลุ่มเริ่มก่อตัวใน value แปลว่าการลงถูกปฏิเสธ และ POC ที่ 3,950 คือเป้าที่เป็นธรรมชาติ ถ้าราคายังอยู่ใต้ 3,880 และ profile เริ่มหนาขึ้นตรงนั้น แปลว่า value กำลังย้ายลง และ nPOC ที่ 3,820 กลายเป็นระดับถัดไปที่ชัดเจน
คุณไม่ต้องเดาว่าแบบไหนจะเกิด ตัดสินใจล่วงหน้าว่าแต่ละแบบจะหน้าตาเป็นอย่างไร แล้วรอ
ข้อจำกัดตามจริง
Volume profile อธิบายว่าการเทรดเกิดที่ไหน ไม่ได้บอกว่าทำไม และไม่ได้บอกว่าอะไรจะมาต่อ ในตลาดที่บาง การเทรดใหญ่ไม่กี่ครั้งอาจสร้าง POC ที่ไม่มีใครอื่นสนใจ ขอบเขตของเซสชันเป็นสิ่งที่เลือกเอง เลือกต่างกันก็ได้ระดับต่างกัน ใช้ profile คู่กับจุดอ้างอิงอย่าง VWAP และระดับของคุณเอง แทนการใช้มันลำพัง
ลองบน Market Open
- เปิด ETH ไปที่ Indicators หมวด Order flow แล้วเพิ่ม Volume Profile ค้นหาด้วย Volume Profile, VPVR หรือ Session volume ก็เจอเช่นกัน ดูการตั้งค่าทั้งหมดได้ที่ Chart tools
- ตั้ง Mode เป็น Session และ Value area % เป็น 70 หาป้าย POC, VAH และ VAL ของเมื่อวาน
- เปิด Naked POCs และตั้งจำนวนสูงสุดเป็น 5 จดว่าแต่ละ nPOC อยู่ห่างราคาแค่ไหน
- สลับ Mode เป็น Visible range ซูมออกไปให้เห็นสักไม่กี่สัปดาห์ แล้วมาร์ก HVN ที่หนาที่สุดสองจุดและ LVN ที่ชัดที่สุดหนึ่งจุด จากนั้นลอง Fixed bars แล้วเปรียบเทียบ
- ใน Style ตั้ง Placement เป็น Left หรือ Right และปรับ Width % เพื่อไม่ให้ profile บังแท่งที่คุณกำลังอ่าน เลือกสีวอลุ่ม Buy และ Sell ที่แยกออกจากกันได้ง่าย
- วางเมาส์บน legend แล้วเช็กว่าคุณกำลังดู "Footprint data" หรือ "Estimated from candles"
- เพิ่มการแจ้งเตือนบน POC, VAH หรือ VAL และซ้อมเทรดรอบระดับเหล่านั้นในบัญชีเดโมผ่าน "Try demo" (ทดลองเดโม) ก่อนลงมือด้วยเงินจริง
เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดด้วยเลเวอเรจอาจขาดทุนมากกว่ามาร์จิ้นของคุณ