อ่าน TPO Profile
TPO profile พลิกเซสชันให้นอนตะแคง แล้วแสดงว่าราคาใช้เวลาอยู่ที่แต่ละระดับนานแค่ไหน คุณจึงเห็นว่าตลาดเห็นพ้องกันที่ไหน วิ่งผ่านที่ไหนไปอย่างรีบเร่ง และการประมูลค้างไว้ไม่จบที่ไหน
Himbit Academy
เวลาที่ราคา
TPO ย่อมาจาก time price opportunity เซสชันถูกตัดเป็นช่วงเท่า ๆ กัน เช่นช่วงละ 30 นาที ในแต่ละช่วง profile จะมาร์กทุกแถวราคาที่มีการเทรดเกิดขึ้นในช่วงนั้น เอามาร์กพวกนี้มาซ้อนกันก็จะได้ฮิสโตแกรมของเวลาที่วางแนวนอน แถวที่กว้างคือราคาที่ตลาดกลับมาหาซ้ำแล้วซ้ำอีก แถวที่บางคือราคาที่ตลาดแวะมาครั้งเดียวแล้วจากไป
ในโหมดตัวอักษร แต่ละช่วงจะได้ตัวอักษรของตัวเอง คุณจึงอ่านลำดับเหตุการณ์ได้ด้วย ตัวอักษรต้น ๆ บอกว่าเซสชันเปิดและสำรวจที่ไหน ตัวอักษรท้าย ๆ บอกว่าสุดท้ายไปจบที่ไหน ในโหมดบล็อก มาร์กเดียวกันจะวาดเป็นบล็อกธรรมดา ซึ่งสบายตากว่าเมื่อคุณสนใจแค่รูปทรง
รูปทรงคือหัวใจ Profile ที่ป่องตรงกลางแปลว่าตลาดเจอราคาที่ยุติธรรมแล้วเทรดวนอยู่รอบ ๆ ส่วน profile ที่ยาวและบางแปลว่าราคาย้ายจากราคาหนึ่งไปอีกราคาโดยไม่เห็นพ้องกันที่ไหนเลย
POC และ value area
POC หรือ point of control คือแถวที่มี TPO มากที่สุด คือราคาที่เซสชันใช้เวลาอยู่นานที่สุด ให้คิดว่ามันเป็นจุดศูนย์ถ่วงของเซสชัน
Value area คือแถบรอบ POC ที่ครอบคลุม TPO ทั้งหมดในสัดส่วนที่กำหนด ตามธรรมเนียมราว 70% ขอบบนคือ VAH ขอบล่างคือ VAL ภายใน value area คือที่ที่ธุรกรรมส่วนใหญ่ของเซสชันเกิดขึ้น นอกนั้นคือราคาที่ถูกทดสอบและส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธ
ทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้วอลุ่มเลย ชั่วโมงที่เงียบที่ระดับหนึ่งนับเท่ากับชั่วโมงที่คึกคัก นี่คือเหตุผลที่ TPO ใช้คู่กับ volume profile ของเซสชันเดียวกันได้ดี
Initial balance และการขยายกรอบ
Initial balance (IB) คือกรอบราคาของช่วงแรกของเซสชัน ตามธรรมเนียมคือสองช่วง 30 นาทีแรก มันคือข้อเสนอเปิดตลาด ที่เหลือของเซสชันจะตัดสินว่าจะยอมรับกรอบนั้นหรือดันออกไปนอกกรอบ
เมื่อราคาเทรดออกนอก IB ในช่วงหลังของเซสชัน นั่นคือการขยายกรอบ การขยายเล็ก ๆ ครั้งเดียวแล้วถูกดึงกลับเข้ามาเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าการขยายเกิดต่อเนื่องช่วงแล้วช่วงเล่า แปลว่ามีเทรดเดอร์ไทม์เฟรมใหญ่เข้ามาและกำลังพาราคาออกห่างจากที่เทรดเดอร์ช่วงต้นวางไว้ วิธีวัดคร่าว ๆ คือฉายกรอบ IB ออกไปเป็นเท่า 1.5x และ 2x แล้วดูว่าเซสชันวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน
Single print
Single print คือช่วงของแถวที่มีเพียงช่วงเวลาเดียวแตะถึง ราคาวิ่งผ่านระดับเหล่านั้นเร็วมากจนไม่มีช่วงอื่นกลับมาเทรดตรงนั้นอีก Single print บอกถึงความเร่งรีบ ฝั่งหนึ่งเข้าคุมเกมอย่างรวดเร็ว
ต่อมามันจะทำหน้าที่เป็นระดับอ้างอิง ถ้าราคากลับมาแล้วผ่านไปได้ง่าย ๆ ความเร่งรีบนั้นหมดไปแล้ว ถ้าราคาชะงักที่ขอบของมัน ฝั่งนั้นอาจยังอยู่
Poor high และ poor low
การประมูลที่จบสวยจะลงท้ายด้วยหาง คือไม่กี่แถวที่ปลายสุดซึ่งมีเพียงช่วงเดียวแตะ ตรงที่ราคาลองเข้าไปแล้วถูกปฏิเสธ Poor high คือกลับกัน ยอดของ profile แบนราบ หลายช่วงหยุดที่ราคาใกล้ ๆ กัน และไม่มีหางอยู่ข้างบน ดูเหมือนราคาถูกกดฝาไว้มากกว่าถูกปฏิเสธ Poor low คือแบบเดียวกันที่ด้านล่าง
การอ่านที่ใช้กันทั่วไปคือการประมูลยังไม่จบ และอาจมี stop กับออเดอร์ที่รออยู่ถัดออกไปไม่ไกล Poor high และ poor low มักถูกกลับมาเยี่ยมในเซสชันหลัง ๆ ไม่ใช่ทุกครั้ง แต่บ่อยพอที่เทรดเดอร์จะมาร์กไว้จนกว่าจะถูกเก็บ
สมดุลและไม่สมดุล
เซสชันส่วนใหญ่เป็นเซสชันสมดุล ราคาอยู่ใกล้ IB profile สร้างช่วงกลางที่อ้วน ที่ขอบมีคนขายและคนซื้อ และ POC ทำตัวเหมือนแม่เหล็ก
เซสชันที่ไม่สมดุลดูต่างออกไป IB แตกตั้งแต่เนิ่น ๆ การขยายกรอบเกิดต่อเนื่อง single print โผล่มา และ POC ขยับตามทิศที่ราคาวิ่งไปเรื่อย ๆ Profile ยาวและบาง การสวนที่ขอบในวันแบบนี้มีราคาแพง การแยกสองแบบนี้ออกได้ภายในช่วงที่สามช่วยประหยัดเงินได้มากกว่ารูปแบบจุดเข้าไหน ๆ
ใช้ value ของเมื่อวานกับวันนี้
ตำแหน่งที่เซสชันใหม่เปิดเมื่อเทียบกับ value area ของเซสชันก่อน คือสิ่งที่กำหนดภาพของวันนั้น
- เปิดในกรอบ value ของเมื่อวาน ตลาดยังสบายใจกับราคาของเมื่อวาน คาดว่าจะหมุนวนอยู่ในกรอบ เว้นแต่จะมีอะไรเปลี่ยน
- เปิดนอก value และอยู่ข้างนอก ราคายุติธรรมของเมื่อวานกำลังถูกปฏิเสธ ถ้าช่วงแรก ๆ ยืนเหนือ VAH หรือใต้ VAL ได้ ตลาดอาจกำลังหา value area ใหม่ และการขายตอนแข็งหรือซื้อตอนอ่อนจะเริ่มเสี่ยง
- เปิดนอก value แล้วกลับเข้ามา การวิ่งออกไปข้างนอกไม่ได้รับการยอมรับ กฎจากประสบการณ์แบบเก่าบอกว่า ถ้าราคากลับเข้ามาใน value และยืนอยู่ได้สองช่วง ราคามักวิ่งไปถึงอีกฝั่งของ value area
ตัวอย่างจริง
สมมติ BTC จบเซสชัน Daily (UTC) เมื่อวานโดยมี POC ที่ 99,500 VAH ที่ 100,100 และ VAL ที่ 98,800 และมี poor high แถว 100,450 ที่สี่ช่วงหยุดห่างกันไม่กี่จุด
วันนี้เปิดที่ 99,700 ซึ่งอยู่ใน value สองช่วง 30 นาทีแรกสร้าง IB จาก 99,250 ถึง 99,950 สมมติฐานเริ่มต้นคือสมดุล หมุนวนระหว่าง VAL กับ VAH ของเมื่อวาน รอบ ๆ 99,500
ในช่วงที่ห้า ราคาเบรกเหนือ IB แล้ววิ่งไป 100,200 เหนือ VAH ของเมื่อวาน ทิ้ง single print สั้น ๆ ไว้ระหว่าง 100,000 ถึง 100,150 ตอนนี้มีสองคำถาม ราคาจะได้รับการยอมรับเหนือ 100,100 ไหม หมายถึงมีหลายช่วงก่อตัวตรงนั้น และราคาจะไปถึง poor high ที่ 100,450 ไหม
ถ้าสองช่วงถัดไปยืนเหนือ 100,100 ได้และ profile เริ่มกว้างขึ้นตรงนั้น แปลว่า value กำลังย้ายขึ้น และ poor high กลายเป็นเป้าที่สมเหตุสมผล แต่ถ้าราคาหลุดกลับลงมาใต้ 100,100 และทะลุ single print ลงไป แปลว่าการเบรกไม่ได้รับการยอมรับ และการกลับไปหา 99,500 เป็นเส้นทางที่น่าจะเป็นมากกว่า ไม่ว่าแบบไหน profile ให้ระดับราคาและเงื่อนไขที่ต้องจับตา ไม่ใช่คำทำนาย
ข้อจำกัดตามจริง
TPO นับเวลา ไม่ได้นับขนาด ราคาที่ค่อย ๆ ไหลช่วงกลางคืนสร้าง value area อ้วน ๆ ที่แทบไม่มีเงินสนใจได้ การเลือกเซสชันก็สำคัญ profile แบบ Daily (UTC) แบบ New York และแบบ London ของวันเดียวกันอาจดูต่างกันมาก เลือกแบบที่ตรงกับช่วงเวลาที่คุณเทรดแล้วใช้แบบนั้นต่อไป ด้านวอลุ่มของภาพเดียวกันดูได้ในบทเรียน Volume Profile และสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแต่ละแท่งที่ระดับเหล่านั้นดูได้ในบทเรียน footprint
ลองบน Market Open
- เปิด BTC ไปที่ Indicators หมวด Order flow แล้วเพิ่ม TPO Profile ค้นหาด้วย TPO หรือ Market Profile ก็เจอเช่นกัน การตั้งค่าอธิบายไว้ในหน้า Chart tools
- ตั้ง Period เป็น 30m และ Session เป็น Daily (UTC) ใน Levels ตั้ง Value area % เป็น 70 และ Initial balance เป็น 2 ช่วง แล้วเปิด IB extensions, Single prints และ Poor high/low
- ใน Style ให้เปิด POC, Value area และ Initial balance ไว้ แล้วลอง Display แบบ Letters ตามด้วย Blocks บน 15m ที่ Row size เป็น Auto คุณจะได้บล็อก ตั้ง Row size เป็น Ticks เพื่อดูตัวอักษร บน 5m จะแสดงตัวอักษรเป็นค่าเริ่มต้น
- จด POC, VAH และ VAL ของเมื่อวาน ในห้าเซสชันถัดไป จดว่าแต่ละเซสชันเปิดที่ไหนเมื่อเทียบกับ value area นั้น และจบที่ไหน
- ตั้ง Merge last N sessions เป็น 3 แล้วเทียบ value area ที่รวมแล้วกับของเซสชันเดียว
- เพิ่มการแจ้งเตือนบน VAH, VAL, IB high หรือ IB low เพื่อให้รู้เมื่อราคาไปถึงระดับที่คุณสนใจ
- ก่อนลงมือตามสิ่งเหล่านี้ ให้ซ้อมในบัญชีเดโมผ่าน "Try demo" (ทดลองเดโม)
เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดด้วยเลเวอเรจอาจขาดทุนมากกว่ามาร์จิ้นของคุณ