Volatilité EWMA
Volatilité EWMA (RiskMetrics) : la variance à pondération exponentielle des rendements clôture à clôture, annualisée en pourcentage, qui réagit vite aux nouveaux chocs.
Comment le lire
- Des valeurs plus élevées signifient des rendements récents plus grands ; des valeurs plus basses, un marché plus calme.
- Les rendements récents pèsent le plus, les pics apparaissent donc tout de suite et s'estompent progressivement.
- Utile pour comparer le risque actuel à l'historique récent.
Réglages clés
- Lambda (décroissance) 0,94 : plus élevé = plus lent, plus lisse.
- Annualisation activée ; désactivée = par bougie, en pourcentage.
À savoir
- Tracé dans son propre panneau sous le graphique.