Volatilità EWMA
Volatilità EWMA (RiskMetrics): varianza a ponderazione esponenziale dei rendimenti close-to-close, annualizzata in percentuale, che reagisce in fretta ai nuovi shock.
Come leggerlo
- Valori più alti indicano rendimenti recenti più ampi; valori più bassi un mercato più calmo.
- I rendimenti recenti pesano di più, quindi i picchi compaiono subito e svaniscono gradualmente.
- Utile per confrontare il rischio attuale con la storia recente.
Impostazioni principali
- Lambda (decadimento) 0,94: più alto = più lento e più liscio.
- Annualizzazione attiva; disattivata = per barra, in percentuale.
Da sapere
- Disegnato in un riquadro separato sotto il grafico.