Dynamic Volume Trend：使い方とデフォルト設定
Dynamic Volume Trend は、本物のトレンド転換を待ち、出来高がそれを裏付けているかを確かめ、大きな流れには逆らいません。そのうえで、引き締まる一方のストップを置いて、勝ちトレードを伸ばします。Market Open に組み込まれていて、無料で使えます。TradingView でこの手のツールを使おうとすると、たいてい有料プランか招待制のスクリプトが必要で、手に入れたあとも時間足ごとの調整は自分でやることになります。ここでは、調整済みの設定が自動で読み込まれます。
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ひと言でいうと何をするのか
- Kalman フィルターが価格をなめらかに追い、その周りに ± ATR のバンドを引きます。終値がバンドの外に出て、出来高デルタも同じ方向を向いたとき、トレンドが転換します。
- その転換がシグナルになるのは、EMA 200 のトレンド方向のときだけです。価格が EMA 200 より上なら BUY ▲、下なら SELL ▼。トレンドに逆らうブレイクは無視されます。
- ストップはエントリーから ATR(200) × 3 の位置に置かれます。同じ方向のシグナルがもう一度出ると、ストップが近づきます。離れる方向に戻ることはありません。
- 固定のターゲットはありません。 ストップにかかるか、逆方向のシグナルで決済されるまで保有します。その逆方向のシグナルが反対側のポジションを建てるのは、トレンドが許すときだけです。
時間足ごとの設定：調整はこちらで済ませています
時間足ごとの設定はデフォルトでオンです。チャートの時間足を変えるたびに、それに合ったプロファイルが自動で読み込まれ、どれが動いているかは凡例に 自動 · 1h のように表示されます。プロファイルがおすすめではなく注意喚起にあたる時間足では ⚠ が出ます。
| 時間足 | プロファイル | 状態 |
|---|---|---|
| 1h | バンド × 2、EMA 200、ストップ ATR(200) × 3 | 検証済み、最良のプロファイル |
| 30m | 1h と同じ | 検証では利益あり、ただし薄い |
| 15m | 1h と同じ＋テイカーフローが一致 | 検証では利益あり、ただし薄い |
| 1m、3m、5m | EMA 200 のみ | ⚠ 利益の出る設定は見つからず |
| 1h より上 | 1h のプロファイル | ⚠ そこでは未検証 |
「テイカーフローが一致」とは、直近 20 本のテイカー買い出来高から売り出来高を引いた値が、シグナルの方向を向いている必要がある、という意味です。Binance の銘柄のテイカーデータを使います。
手動の入力値とその範囲
時間足ごとの設定をオフにすると、次の入力値が使われます。
| 入力 | デフォルト | 範囲 |
|---|---|---|
| バンド（× ATR） | 2 | 0.5 – 5 |
| トレンドフィルター EMA | 200 | 0 – 1000（0 = オフ） |
| テイカーフローが一致 | オフ | オン / オフ |
| ストップ（× ATR 200） | 3 | 1 – 10 |
| 出来高のしきい値 | 0.3 | 0 – 1 |
表示オプション：表示するシグナル数 10（1 – 50）、ストップライン（琥珀色、追従するにつれて階段状に動く）、決済済みトレードの結果（SL −x% または ⇄ ±x%）、そして最後のローソク足の横に出るシグナル PnL（最新シグナル）。BUY は #1ace80、SELL は #ff5c5c で描かれます。アラート：BUY シグナル、SELL シグナル、ストップロス到達。
シグナルは、検証時と同じく確定足ごとに 1000 本の範囲で読み取られます。そのため、インジケーターがオンの間はチャートが追加の履歴を読み込みます。
トレードのしかた
- まずは 1h から。 検証済みのプロファイルです。横ばいで行ったり来たりするより、何日もトレンドが続く銘柄を選びましょう。検証では長いトレンドが出るアルトコインの成績が最もよく、BTC と ETH は弱めでした。
- シグナルは足の確定で取る。 BUY や SELL は足が確定した時点で確定します。ストップは琥珀色のラインです。
- 伸ばす。 狙うターゲットはありません。成績の大半は少数の長いトレンドから生まれるので、勝ちを早めに切ってしまうと設計の意味がなくなります。同じ方向のシグナルが再び出れば、ストップは自動で引き締まります。
- ストップか逆方向のシグナルで手仕舞う。 逆方向のシグナルがトレンドに逆らう向きで出た場合は、次の有効なシグナルまでノーポジションで待つだけです。
- 勝つより負けるほうが多いと心得る。 このスタイルはふつう 10 回に 3 回ほどしか勝たず、平均の勝ちが平均の負けよりずっと大きいことで成り立っています。小さな負けが続くのは普通のことで、何かが壊れたサインではありません。
連敗しても痛くないサイズに
ストップは長期 ATR の 3 倍で、設計上かなり広めです。レバレッジは低く、せいぜい 3 倍程度に抑えるか、ストップにかかったときの損失が口座の一定の 0.5〜1% になるようにサイズを決めてください。負けはまとまって来るので、そうしておくことで、その負けを取り返してくれるトレンドまで生き残れます。
正直な限界
- 検証済みのプロファイルは 1h です。15m と 30m の結果は薄く、1〜5 分足ではどの設定でも利益が出ませんでした。
- トレンドフォロー型のツールは、横ばいの相場で利益を吐き出します。小さなストップがまとまって続くのを目にするはずです。
- バックテストが示すのは、検証した銘柄の過去です。次のトレードについて確かなことは何も言えません。
トレンドフィルターと厳しいシグナルを組み合わせると、どちらか一方だけより機能する理由については、インジケーターを重ねる：3 つのフィルターが 1 つのシグナルに勝る理由をご覧ください。
Market Open で試す
- ZEC か XRP の 1h チャートを開き、Dynamic Volume Trend を追加します。凡例が 自動 · 1h になっていることを確認しましょう。
- 過去 1 か月をさかのぼり、BUY / SELL を一つずつ結果タグまで追いかけます。小さなストップがいくつあったか、上位 2 つのトレンドがどれだけ稼いだかを数えてみてください。
- チャートを 5m に切り替えて、凡例に ⚠ のプロファイルが出るのを確かめます。そして元に戻します。
- フォローしている銘柄に、BUY シグナルか SELL シグナルのアラートを追加します。アラートが動くのは、ブラウザで Market Open を開いている間だけです。
教育目的のコンテンツであり、投資助言ではありません。レバレッジ取引では証拠金を超える損失が出ることがあります。